Explorando nuevas propiedades empíricas de índices financieros: Un análisis de datos de tendencias ininterrumpidas y sus correspondientes retornos multi-escala. Coloquio del Departamento de Física. Cinvestav Zacatenco. Miércoles 10/11/2021. Ciudad de México. México.
Some statistical properties of «price runs» in financial indices abd their corresponding multi-scale returns. Meeting of Econophysics abd Financial Economics. CIMAT, 5-6 August 2021. México.
Thermal and Superthermal Income Classes in a Wealth Alike Distribution Generated by Conway’s Game ol Life Cellular Automaton, UdG-UV-UNAM-BUAP Gathering: Open Systems, Transport, Time Series, Classical and Quantum Dynamics. Centro Internacional de Ciencias A.C.-UNAM, Cuernavaca Morelos, México, February, 11th to 22th, 2019.
Wealth distribution in Conway’s Game of Life cellular automaton, Asia Pacific Econophys-2018 Conference and the Asia Pacific Conference , Taipei, Taiwan, August 29 – 31, 2018
Looking for New Statistical Properties of Financial Data: A coarsed grained statistical analysis using uninterrupted daily price trends, 6th Symposium Econophysics, Physics and Finance. Centro Internacional de Ciencias A.C.-UNAM, Cuernavaca Morelos, México. August 17-18, 2018.
Reproducing Wealth Distribution shape by Cellular Automata, Statistical Techniques for Time Series Analysis and Many Body Quantum Theory, Centro Internacional de Ciencias A.C.-UNAM, Cuernavaca Morelos, México, July 8th-August 4th, 2018.
A Simple Statistical Analysis of Returns of Elementary Trends Time Series of Financial Indices, Statistical Techniques for Time Series Analysis and Many Body Quantum Theory, Centro Internacional de Ciencias A.C.-UNAM, Cuernavaca Morelos, México, July 8th-August 4th, 2018.
Finanzas, IA y Robots, 4.a Escuela de invierno de Robótica 2017-2018. Federación Mexicana de Robótica y UV. Xalapa, Veracruz, México. 8-12 Enero, 2018.
New Methods and variables to assess symmetry of financial returns time series, Econophys-2017 Conference and the Asia Pacific Confrerence , New Delhi, India 15-18, Noviembre 2017.
Midiendo la desigualdad y la pobreza. Problemas básicos, Seminario del DCTS. Cinvestav-Zacatenco. México, Ciudad de México. 17/julio/2017.
A statistical analysis of returns of elementary trends time series of financial indices: Probability distribution, Symmetry and Correlations. Asia-Pacific Econophysics Conference 2016, 25 de septiembre del 2016, Tokio, Japón.
Un análisis Multi-scala de los retornos de series de tiempo financieras diarias. Quinto Congreso Regional de Probabilidad y Estadística. Facultad de Matemáticas. Universidad Veracruzana.
Multi-time correlation analysis of financial returns moments. Econophysics Colloquium 2015, 16 de septiembre del 2015, Praga, República Checa.
Un análisis simple de dinámica de momentos centrales de la distribución de retornos financieros a todas las escalas de tiempo,Coloquio Departamental, Departamento de Física Cinvestav-Zacatenco. 03/jun/2015, México.
Effect of punctuated equilibrium on wealth distribution of two simple exchange models, Social Modeling and Simulations and Econophysics Colloquium 2014, 5 de noviembre del 2014, Kobe, Japón.
Wealth Distribution on Simple Assets Exchange Models under the Punctuated Equilibrium Effect, Seminario por invitación. Universidad Kokugakuin, 22 de octubre del 2014. Tokio, Japón.
A Preliminary Dynamical Analysis of The Multi-Scale Dependent Returns Distribution Seminario por invitación. Tokyo Institute of Technology, Takayasu-Group, 14 de octubre del 2014. Tokio, Japón.
Distribución de la riqueza en modelos simples de intercambio entre agentes, Seminario DCTS-Cinvestav, 29 de Septiembre del 2014.
Física, economía y complejidad, Seminario DCTS-Cinvestav, 24 de abril del 2014, México.
Introducción a la Econofísica. First Gathering on Econophysics and related topics. Centro Internacional de Ciencias. Cuernavaca, Morelos. 4-7 Noviembre 2013. (Curso por Invitación).
Some statistical considerations on the symmetry of returns and elementary trends of financial indices. 1st Symposium: economics, physics and finance. Centro Internacional de Ciencias. Cuernavaca, Morelos. 4-7 Noviembre 2013. (Conferencia por Invitación). 8 de noviembre del 2013.
Estudio estadístico de la simetría de la distribución de retornos de índices financieros para diferentes lags temporales. A.R. Hernández-Montoya, H.F. Coronel-Brizio, K. Takahashi, M.E. Rodríguez Achach. LVI Congreso Nacional de Física. San Luis Potosí, S.L.P., del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2013 (Póster).
A simple Dynamical Analysis of Returns Central Moments to all Time Scales. The MASS (Maths and Applications Sussex Seminar), University of Sussex. (Conferencia por invitación). 28, Octubre 2013. Brighton, Inglaterra.
A Symmetry Analysis of Financial time series by time lag and elementary trends. Seminario
impartido en el Departamento de Ciencia y Tecnología Avanzada (DISTA). Universidad Oriental del Piomonte. Alessandria, Italia. 18 de Octubre del 2013. (Conferencia por invitación).
An statistical analysis of short term price trends symmetry in dayly stock market index data. Asia Pacific Econophysics Conference (APEC) 2013, July 29-31. Pohang, South Korea.
Assessing Symmetry and Efficiency in Markets by Length Trend Analysis. Statphys 25, July 22-26, 2013. Seoul Korea.
Un análisis de la Volatilidad de series de tiempo financieras. A. R. Hernández Montoya, H.F. Coronel-Brizio, R. Palacios Barreda. LV Congreso Nacional de Física. Morelia Michocán. 07/Octubre/2012 al 12/Octubre/2012.
Complejidad, Economía y F ísica. Coloquio Departamental del Departamento de Física. Cinvestav-Zacatenco. M éxico. D.F. 30 de mayo del 2012 (Charla por invitación).
Estudio de la simetría de los mercados financieros mediante el análisis de sus tendencias. Héctor Raúl Olivares Sánchez, Alejandro Raúl Hernández Montoya, Héctor F. Coronel Brizio. LIV Congreso Nacional de Física, Octubre 9-14, 2011. Mérida, Yucatán, México.
Filtraje de señales en series de tiempo financieras mediante análisis de Fourier. Luis Amilca Andrade Morales, Héctor Raúl Olivares Sánchez, Alejandro Raúl Hernández Montoya. LIV Congreso Nacional de Física, Octubre 9-14, 2011. Mérida, Yucatán, México.
Algunas Consideraciones sobre la Aplicación de las Técnicas de Simulación de Agentes Aplicadas a los Sistemas Económicos y Sociales. Instituto de Física y Matemáticas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. July 9, 2010. Morelia, Michoacán, México.
Macroscopic Spatial Complexity of the Game of Life Cellular Automaton: A Simple Empirical Analysis. A.R. Hernández-Montoya, H.F. Coronel-Brizio, A. Aguilar-Salas, R. de la Mora, M. E. Rodríguez-Achach, and S.Tostado-Robledo. XXXIX Winter Meeting on Statistical Physics. January 5-8, 2010. Taxco, Guerrero, México.
On Critical Ising Models of Wealth Distribution H.F. Coronel Brizio, A.R. Hernández Montoya y E. Scalas. 3th National Meeting on Chaos, Complex Systems and Time Series. November 25-27, 2009. Puebla, México.
Sobre las Aplicaciones de Modelos del Tipo de Ising al Estudio de Sistemas Económicos y Sociales: La Distribución del Ingreso. A. Aguilar Salas, H.F. Coronel Brizio, A.R. Hernández Montoya y E. Scalas. LII Congreso Nacional de Física. October 26-30, 2009. Acapulco, Guerrero, México.
On Critical Ising Models of Wealth Distribution. Applications of Physicsin Financial Analysis. A.R. Hernández Montoya, H.F. Coronel-Brizio, E. Scalas. March 1-5, 2009. Tokyo Japan.
Sobre Complejidad, Automatas Celulares y Hechos Estilizados. Segunda Reunión Nacional de Caos, Sistemas Complejos y Series de Tiempo. November 26, 2008. CIMA-UAEH. Pachuca, Hidalgo. México.
On Cellular Automata and Complexity in Markets. Workshop on «Propagation Mechanisms in Markets», July 10-11, 2008, Torino, Italy.
Cellular Automata and Wealth Distribution. Workshop on «Conservative Economies». 4 June 2008, Alessandria, Italy.
Stylized Facts Generated Through Cellular Automata Models. Case of Study: The Game of Life. H. F. Coronel-Brizio. A. R. Hernández-Montoya, M. E. Rodríguez-Achach, A. Stevens-Ramírez. APFA 6 – Applications of Physics in Financial Analysis. 6th International Conference. 4-7 July. 2007, Lisbon, Portugal.
Assessing symmetry of financial return series. H.F. Coronel-Brizio, A.R. Hernández-Montoya, R. Huerta-Quintanilla, M. Rodríguez-Achach. Econophysics Colloquium 2006, November 23-25, 2006. International Christian University (ICU), Tokyo, Japan.
Evidence of Maturation of an Emerging Stock Market through the analysis of its time series. Case: The Mexican Stock Market. H.F. Coronel-Brizio, A.R. Hernández-Montoya, R. Huerta-Quintanilla, M. Rodríguez-Achach, C.A. Vargas. XLIX National Congress of Physics. San Luis Potosí, México. October 2005.
DFA de las fluctuaciones de una caminata aleatoria generada por medio del automata celular the Game of Life, A.R. Hernández-Montoya, M.A. Jiménez-Montaño, G.A. Stevens-Ramírez. XLVIII National Congress of Physics. Guadalajara, Jalisco. October 2005.
WG Services y WebGramm: Desarrollos Web para el análisis de secuencias de símbolos y series de tiempo digitalizadas. M.A. Jimenez-Montaño, A.R. Hernández-Montoya. XLVIII National Congress of Physics. Guadalajara, Jalisco. October 2005.
Ponencia: Construyendo una tradición Científica en el Estado de Veracruz.Ciencia Básica vs Ciencia Aplicada. I Foro diagnóstico de Ciencia y Tecnología en Veracruz. COVECYT. Gobierno del Estado de Veracruz. Museo de Antropología. Xalapa, Veracruz. May 26, 2005.
On fitting the Pareto-Levy Distribution to Financial Data. XLVII National Congress of Physics. Hermosillo, Sonora. October 2004.
Anomalous random walk process generated via the Game of Life cellular automaton. XLVII National Congress of Physics. Hermosillo, Sonora. October 2004.
Asymptotic behavior of the Daily Increment Distribution of the IPC, the Mexican Stock Market Index. XLVI National Congress of Physics. Mérida, Yucatán. October 2003.
Análisis estadístico de un Automata Celular. El caso del juego de la vida. XLVI National Congress of Physics, Mérida, Yucatán. October 2003.
Aplicación de la Ley del decaimiento Radioactivo a la Teoría de la Aleatoriedad. XLV National Congress of Physics, León, Gto. October 28 to November 1, 2002.
Algoritmo para reducir las componentes armónicas en series de tiempo astronómicas. C. de la Cruz, J.H. Peña, M.A. Hobart, A.R. Hernández-Montoya. XV Annual Meeting of Astronomy. Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE). Tonantzintla, Puebla. October 8-10, 2001.
Programa para determinar los parámetros estelares de Wood y los parametros orbitales de Kepler a partir de la curva de luz en sistemas estelares eclipsantes (Primera parte) C. de la Cruz, J.H. Peña, M.A. Hobart, A.R. Hernández-Montoya. XV Annual Meeting of Astronomy. Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE). Tonantzintla, Puebla.October 8-10, 2001.
Programa para determinar los parametros estelares de Wood y los parámetros orbitales de Kepler a partir de la curva de luz en sistemas estelares eclipsantes (Segunda parte). C. de la Cruz, J.H. Peña, M.A. Hobart, A.R. Hernández-Montoya. XV Annual Meeting of Astronomy. Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE). Tonantzintla, Puebla.October 8-10, 2001.
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