Héctor Coronel, Raquiel Rufino López, Alejandro Raúl Hernández y Héctor del Faro
Simulan el comportamiento de los mercados financieros y su impacto en la distribución de la riqueza
David Sandoval Rodríguez
El proyecto “Inclusión o exclusión económica en México: el problema de la distribución de la riqueza”, suma el trabajo de varios investigadores de la Universidad Veracruzana que aplican los conocimientos de la física a la economía para analizar el problema de la desigualdad y la distribución de la riqueza.
La pertinencia de su estudio fue reconocida el pasado 12 de enero, con el “Premio a la investigación interdisciplinaria en torno a problemas relacionados con temas transversales” que otorga esta casa de estudio.
El grupo de investigadores está conformado por Alejandro Raúl Hernández Montoya, físico e integrante del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial (CIIA); Raquiel Rufino López Martínez, director de la Facultad de Matemáticas; Héctor Coronel Brizio, titular de la Dirección General de Administración Escolar, y como colaborador externo participa Héctor del Faro Odi.
Hernández Montoya explicó que desde hace 15 años estudian la economía desde este enfoque que trata de alejarse de las ideologías y de reproducir –a través de simulaciones– el comportamiento de los mercados financieros y su impacto en la distribución de la riqueza.
“La física es una ciencia que cada vez tiene un mayor campo de aplicaciones, aunque a muchas personas les parece extraña o ajena, un ejemplo de ello es su utilización en la biología, como sucedió con los ganadores del Premio Nobel de Medicina en 1962, Francis Crick, quien es físico, y James Watson, juntos describieron la estructura de la molécula del ácido desoxirribonucleico (ADN)”, apuntó.
“En la mayoría de los grandes descubrimientos siempre habrá un físico y ahora hemos invadido otras áreas como las ciencias sociales.”
Esto ha generado nuevas ramas de especialización y una de ellas se conoce como física estadística, la cual provee herramientas para estudiar sistemas con numerosas partículas, desde el punto de vista microscópico, como los gases, o sistemas de átomos tipo espín, como los ferromagnetos.
Esta rama otorga herramientas para estudiar los sistemas desde un punto de vista estadístico que permite obtener promedios y propiedades macroscópicas, precisó.
Con la revolución informática se generó un mayor poder de cálculo en las computadoras, lo que ha facilitado el desarrollo de nuevos enfoques como la teoría del caos y otros avances que han permitido a la física extender su rango de conocimiento.
“Tenemos unas herramientas para estudiar sistemas con muchas partículas y otras para calcular –en simulaciones– variables macroscópicas que surgen de la interacción entre estas partículas.”
El investigador señaló que esto es lo que sucede en la bolsa de valores, cuando los corredores tratan de ganar dinero que se refleja en el precio de las acciones; dicho precio es una propiedad macroscópica que surge del intercambio de información entre los corredores, que es observar el sistema desde un punto de vista microscópico.
“Mi área de investigación es originalmente la física, pero a lo largo de los años me he involucrado con los sistemas complejos que poseen millones de elementos, de sus interacciones –cuando son triviales– surgen fenómenos que llamamos emergentes.”
Un ejemplo claro de una propiedad emergente es la vida: “Tiene átomos formados por partículas muy sencillas como los electrones, y podemos decir casi todo sobre ellas, su masa, su carga, sus propiedades cuánticas, pero de cómo se combinan surgen cosas como la vida; a partir de esas propiedades elementales que tienen, nadie podría predecir que se van a combinar para formar estructuras complejas como las galaxias o la vida misma”.
La aplicación de las técnicas de la física a sistemas económicos se debe a que la economía puede analizarse como un sistema complejo, “aquí los elementos no son átomos o moléculas sino individuos, países o compañías que interaccionan entre sí, intercambiando, por ejemplo, información o dinero en lugar de fuerzas; entonces surgen propiedades emergentes, cosas que no puedes predecir”.
En este caso, una propiedad emergente sería la caída de la bolsa de valores: todos los agentes que interaccionan intercambiando información, vendiendo y comprando acciones; de pronto surge una caída en la que los precios bajan, esto es una propiedad emergente, apuntó.
Recordó que en una sociedad las personas intercambian bienes y dinero, pero “no se puede calcular exactamente la distribución de la riqueza porque nadie te va a decir qué tan rico es, pero se puede estimar con los ingresos y con los datos obtenidos a partir de los impuestos”.
Si se grafica la distribución del ingreso de los individuos o de las compañías dentro de una sociedad, se obtienen distribuciones que son universales, es decir, que en cualquier país o cualquier sociedad se obtendrá una distribución con la misma forma.
En general, estas distribuciones en la sección que corresponde a la clase media o baja tienen un comportamiento exponencial, y en la sección de la clase alta tienen un comportamiento potencial; esto se puede observar en Estados Unidos, en los países desarrollados y también en los tercermundistas, todos tienen la misma distribución, es una propiedad emergente, estadística y universal, puntualizó.
Hernández Montoya planteó que el debate en los últimos tiempos está dado porque quienes se dedican a estudiar estos fenómenos, entre ellos sociólogos o economistas, se preocupan principalmente por la desigualdad, pero advirtió que pueden existir sociedades muy igualitarias en las que la mayoría de la población es pobre, como la mayoría de las sociedades africanas, “o se tienen sociedades muy ricas donde existe mucha desigualdad pero los pobres no son tan pobres; entonces, lo que queremos ver es cómo se deben de estudiar este tipo de problemas y no enfocarnos en cuestiones ideológicas sino en el fenómeno para analizar cómo se puede erradicar la pobreza directamente”.
El académico del CIIA recordó que “existen también sociedades igualitarias donde nadie quiere estar, como en Alemania, o sociedades muy desiguales donde todos quieren estar, como la de Estados Unidos”.
Su proyecto de investigación trata de estudiar este tipo de fenómenos a partir de las interacciones y de modelos de agentes por computadora y análisis de datos.
“La motivación para estudiar esto es porque uno cuenta con las herramientas para hacerlo y con el avance de las computadoras, aunado al avance de una rama de la física llamada física estadística; este tipo de cosas es lo que hacemos los físicos: nos gusta encontrar teorías generales y explicar fenómenos que se observan en la naturaleza con modelos de algún tipo.”
Al respecto, recordó que la investigación comenzó en 2003 y ya cuentan con varios artículos publicados sobre aplicaciones de la física a información de la bolsa de valores y a sistemas económicos, “creo que somos de los pocos físicos en México que hacemos este tipo de trabajo”.
Hernández Montoya mencionó que su trabajo utiliza un enfoque “que nos aleja lo más posible de la ideología, porque es un elemento que no necesariamente es contrastable con la realidad, entonces tratamos de evitar este tipo de situaciones y hacer el trabajo lo más objetivamente posible”.
El proyecto ha analizado los datos de México a través de modelos que reproducen las propiedades emergentes usando técnicas de simulación de agentes.
“En una sociedad virtual se colocan los agentes interactuando de cierta forma, intercambiando dinero, por ejemplo, y es posible perturbar el sistema ingresando otras condiciones evolutivas para observar qué ocurre con la distribución del ingreso; hemos logrado reproducir con gran fidelidad lo que ocurre en la vida real, simplemente tratamos de ver si podemos entender qué está pasando con el uso de estos modelos, pero apenas estamos comenzando y creo que tendremos resultados interesantes dentro de unos años”, explicó.
Fueron galardonados con el “Premio a la investigación interdisciplinaria”
México siempre ha sido desigual
Para comprender el contexto en que se enmarca la investigación, recordó que desde hace siglos México ha sido un país desigual en materia económica, de oportunidades y derechos. Tal problemática, puntualizó, muchas veces es confundida con pobreza e incluso ambos conceptos se utilizan como sinónimos, “puedes tener una sociedad con mucha igualdad pero con mucha pobreza o puedes tener una sociedad con mucha desigualdad pero poca pobreza”.
En ese sentido, recalcó la intención de la investigación: “Lo que queremos es precisamente diferenciar este problema y tratar de estudiarlo sin un sesgo ideológico, estudiar la distribución de la riqueza desde un punto de vista probabilista, que se pueda observar su forma y su evolución, tratar de encontrar políticas para que haya menos pobreza en México”.
En los últimos 50 años se han implementado muchas estrategias para combatir la desigualdad en el país, sin los resultados esperados. Ha habido políticas para redistribuir el ingreso y aunque han disminuido un poco los índices de desigualdad, no se puede calificar como exitoso el combate a la pobreza.
El paradigma que sirve como comparación es el sistema económico de Estados Unidos, donde habitan varios millonarios como Bill Gates o Warren Buffett y en donde las personas con bajos ingresos no viven tan mal; mientras que en la nación norteamericana los pobres viven satisfactoriamente, en México padecen condiciones de miseria, aunque últimamente han surgido datos contradictorios: hay estudios que señalan un incremento en la desigualdad y otros plantean que se ha acortado.
Ello se debe a que los expertos usan definiciones no comparables de desigualdad, como ocurrió en nuestro país hace poco cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) modificó sus métodos para medir la desigualdad, “nosotros queremos distinguir entre ésta y la pobreza”, dijo.
Desde esta óptica, a México le ha beneficiado la globalización, ya que los tratados comerciales han hecho posible el ingreso de recursos a través de varias empresas, además de las exportaciones de compañías nacionales.
Todas las crisis que ha vivido el país tienen como fundamento un exceso de deuda, apuntó, “todas las crisis que hemos tenido últimamente, desde las administraciones del presidente Luis Echeverría o José López Portillo, hasta el llamado ‘error de diciembre’ de 1994, sucedieron porque México descuidó su balanza y el gobierno se endeudó más de lo que debía, esto no tiene que ver con la ideología sino con el descuido de quien gasta más de lo que ingresa y pide dinero a montones; por lo que veo, está pasando lo mismo, no es cuestión de ideología, sino de sensatez, creo que eso no lo hemos hecho muy bien, incluso parecía que ya estábamos ordenando las finanzas del gobierno, porque hubo ingresos por el petróleo y en general no se endeudó tanto el país”.
Comentó que uno de los resultados que esperan generar a partir del proyecto será escribir un manual “en el que podamos dar a conocer nuestras conclusiones y contribuir a combatir el problema de la pobreza en México”.
Respecto al premio otorgado por la Universidad, expresó su beneplácito y compromiso: “Estoy muy contento de que el proyecto haya sido elegido como ganador de la convocatoria, hubo otros muy interesantes que me llamaron mucho la atención y que no sabía de su existencia; de alguna forma, nosotros simplemente continuamos una línea que hemos seguido durante varios años, qué bueno que obtuvimos un premio, es muy motivante, de alguna forma seguimos en lo mismo”.
Agregó que el proyecto es importante por los problemas que aborda, al ser de relevancia nacional e internacional, y consideró importante empezar a tratar de incidir en lo que está pasando en el país, “porque es un tema crítico para generar estabilidad social y para tratar de entender objetivamente qué es lo que pasa”.
En su opinión, es parte del quehacer académico dar a conocer al mundo los resultados de sus trabajos: “Los académicos buscamos dar a conocer al mundo lo que hacemos, la llamada globalización no sólo es un fenómeno económico, también se refleja en la academia, hay colegas que nos leen en otras partes y viceversa, es lo normal, lo que cualquier académico debe hacer no es algo extraordinario, es parte del trabajo normal”.