UniVerso: El Periódico de los Universitarios - Universidad Veracruzana - No. 244

Año 6 • No. 244 • Octubre 30 de 2006

Xalapa • Veracruz • México

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	Para evitar riesgos de quiebra Aseguradoras inflan sus gastos *David Sandoval*
	Presentan en la Facultad de Estadística de la UV estudio basado en estadística bayesiana sobre seguros de vida El modelo permite valorar los gastos promedio que las aseguradoras harán y predice el número de reclamaciones en el año siguiente de que el cliente se asegura
	Las compañías aseguradoras en México consideran que el gasto que realizan con sus asegurados será tan alto –para cuando tengan que pagar la cantidad acordada con su cliente– que lo sobrestiman, hecho que hace que las primas (dinero que le abona el asegurado en las fechas y tiempo convenido) sean muy caras a pesar de que el margen entre lo que ellos gastan realmente y lo que creen que les costará –gasto potencial– se ha reducido, comentó Eduardo Gutiérrez Peña, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Dentro del marco del Sexto Coloquio de Aplicaciones de la Estadística, realizado en la facultad de Estadística de la Universidad Veracruzana (UV), el académico del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sociales (IIMAS) de la UNAM presentó la conferencia “Graduación predictiva bayesiana de tablas de mortalidad”. El método bayesiano, que se origina del teorema creado por Thomas Bayes, observa la información que arrojan los resultados de una determinada muestra en estudio y de allí infiere los valores que se buscan, a los cuales se les puede agregar información externa que dará mayor certeza a los resultados, muy al contrario de lo que se hace con el enfoque frecuentista o la estadística clásica que lo que hace siempre es suponer. Para la exposición de este enfoque estadístico se aplica como ejemplo a las aseguradoras, que deben sobrestimar sus gastos para que no haya riesgo de quiebra en la empresa, y centra su atención en el modelo aplicado a la tasa de mortalidad con la que trabajan las compañías de seguros. Gutiérrez Peña comentó que la presentación plantea, a través de un programa muy específico, en qué consiste la inferencia bayesiana, ya que “la cuestión más básica en la teoría actuarial se refiere al análisis de tablas de mortalidad, que es justamente el aspecto de la graduación, y con eso me refiero, básicamente, a un problema de suavizamiento de una curva”. Interpretación subjetiva de la probabilidad La aplicación del enfoque propuesto busca explicar cómo se construye una tabla modificada que será la base usada por las aseguradoras y estructurar de esta forma las primas que otorgarán eventualmente al asegurado, “ya que este problema, desde el punto de vista estadístico, plantea la sobreestimación en que se basan tales compañías”. El resultado de esta investigación permitió proponer a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas nuevas tablas basadas en un modelo alternativo donde se disminuyen las utilidades de las aseguradoras, “no obstante las primas para los clientes no han reducido su costo”, manifestó el expositor. Señaló que para el presente trabajo, realizado en colaboración con Manuel Mendoza y Ana María Madrigal –investigadores de la UNAM–, interesa más predecir cuál será el número de reclamaciones en el año siguiente a partir de que el cliente se asegura, ya que “la base de la estadística bayesiana es la interpretación subjetiva de la probabilidad”, precisó.