| Año 6 • No. 265 • Mayo 7 de 2007 | Xalapa • Veracruz • México |
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La
Física podría explicar conductas |
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| Denominada
como econofísica, la combinación de teorías de
la física y de los sistemas complejos busca interpretar las
variaciones del mercado de valores Alejandro Raúl Hernández, profesor de la UV, desarrolla un estudio que interpreta las tendencias en la BMV basado en las recientes teorías aplicadas en física |
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| Aplicando
los conocimientos de la física a la economía se intenta
determinar los comportamientos y variaciones de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), concibiéndola como un sistema complejo; es
decir, un sistema con muchas partículas que interactúan
de una forma, detalló Alejandro Raúl Hernández
Montoya, académico de la Facultad de Física, durante
el primer encuentro de la Facultad de Física e Inteligencia
Artificial y la Facultad de Matemáticas. Una tendencia reciente de la física busca aplicar modelos aleatorios a los sistemas económicos y parte de sus resultados están planteando la posibilidad de que preceptos considerados como fijos sean en realidad parte de un orden aleatorio, expresó Hernández Montoya. Con la ponencia titulada “Física computacional, econofísica y aleatoriedad”, el catedrático desarrolló un panorama de la relación entre física y economía para posteriormente abordar su tema de estudio: las variaciones en el mercado de la BMV. “Últimamente me ha interesado estudiar la aplicación de la física a la economía, que es denominada como econofísica”, precisó, “es bastante nueva y ha habido muchos avances; algunos economistas están en una fase determinista basada en la teoría clásica de la economía, aunque ha habido muchos avances en los últimos años siguiendo el nuevo enfoque”. La economía es vista también como un sistema complejo donde se tienen diversos agentes que involucran a compañías, gobiernos, clientes, y es la información o sucesos que ocurren en distintas esferas lo que afecta a este sistema. El académico comentó que una de las temáticas de estudio se basa en estudiar la serie de tiempos de los mercados, cómo crecen los países, las compañías, cómo se distribuye la riqueza, las caídas de la bolsa. Hay una rama de esta investigación, continuó, que es denominada simulación del mercado de valores (stock market), desde un punto de vista microscópico, “lo que hemos hecho aquí es un estudio de las distribuciones de la BMV, sobre cómo se comporta la distribución de las variaciones”. Un artículo desarrollado por Hernández Montoya fue publicado en la Revista Mexicana de Física y consiste en un análisis técnico y un ejemplo teórico que demuestra que a pesar de las abruptas caídas que puede tener la bolsa, las variaciones son simétricas, es decir, que mantienen un descenso constante tanto hacia la pérdida como hacia la ganancia. Otro resultado se relaciona con la aseveración de que los mercados son eficientes, esto quiere decir que cualquier información que llega a un mercado provoca un ajuste de precios de manera inmediata, “no obstante, nosotros hicimos un estudio de la BMV y vemos aquí que los mercados no son totalmente eficientes, ya que transcurren varios días para detectar una variación en las cifras”, concluyó el catedrático de la UV. |
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